Resultados de Pesquisa

2021:

Periódico:

• Deviations from the covered interest parity: The role of fundamentals, financial and political turmoil, and market frictions; Revista Brasileira de Finanças, 19(2), São Paulo, SP.  (link)

2020:

Texto para Discussão:

• Bacciotti, R.; Marçal, E. F.; Taxa de Desemprego no Brasil em quatro décadas: retropolação da PNAD contínua de 1976 a 2016; Texto para Discussão - 522;  EESP, FGV, São Paulo, 2020. (link);

Periódico:

• Emerson Fernandes Marçal, Diogo de Prince , Beatrice Zimmermann, GiovanniMerlin, OscarSimões; Assessing global economic activity linkages: The role played by United States, Germany and China; Economia  (link)

2019:

Periódico

• Marcel Caparoz, Emerson Fernandes Marçal, Enlinson Mattos; A time series analysis of household income inequality in Brazil 1977 to 2013; Revista Brasileira de Economia; (link)
• Marçal, E. F., De Prince, D. & Holland, M.; "Is fiscal policy effective in Brazil? An empirical analysis"; The Quarterly Review of Economics and Finance; (link)

Texto para Discussão:

• Pinto, Jeronymo Marcondes & Marçal, Emerson Fernandes, 2019. "Cross-validation based forecasting method: a machine learning approach," Textos para discussão 498, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil). (link)

2018:

Periódico

• Marçal, Emerson Fernandes & Zimmermann, Beatrice & de Prince, Diogo & Merlin, Giovanni, 2018. "Assessing interdependence among countries' fundamentals and its implications for exchange rate misalignment estimates: An empirical exercise based on GVAR," Revista Brasileira de Economia - RBE, FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil), vol. 72(4), December. (link)

Texto para Discussão:

• Barbosa, Bruno Tebaldi de Queiroz & Marçal, Emerson Fernandes, 2018. "Modeling how macroeconomic shocks a ect regional employment: analyzing the Brazilian formal labor market using the global VAR approach," Textos para discussão 468, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil). (link)

2017:

Periódicos:

• Silva, A. M. e Marçal, E. F. Descobrindo e avaliando modelos de predição para a inflação brasileira: Uma análise a partir de uma gama ampla de indicadores, Estudos Econômicos (link para publicação).

Texto para Discussão:

• Marçal, Emerson Fernandes; Cunha, Ronan; Merlin, Giovanni Tondin; Simões, Oscar Rodrigues; The aftermath of 2008 turmoil on Brazilian economy: Tsunami or “Marolinha”?
• 19th OxMetrics User Conference, Paris.
• MARÇAL, E. F. ; Valls Pereira, Pedro L.; Cunha, R. . Macroeconomic indicators and disaggregated data help to predict credit: a study based on Brazilian data. 

• International Association of Applied Econometrics Annual Meetting, 2017, Sapporo. Anais da IAAE 2017.
• 11 LUBRAFIN, 2017, Furnas - Açores. Anais da 11 LUBRAFIN.

2016:

Periódicos:

•  Marçal, Emerson Fernandes; CARLO, T. C. . Forecasting Brazilian inflation by its aggregate and disaggregated data: a test of predictive power by forecast horizon. Applied Economics (Online), v. 48, p. 4846-15, 2016. <doi>

Texto para Discussão:

• Marçal, Emerson Fernandes;  Zimmermann, Beatrice  de Prince, Diogo e Merlin, Giovanni; Addressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates

2015:

Periódicos:

• Carolina Ribeiro Veronesi Marinho & Emerson Fernandes Marçal; "A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS E A OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS"; Pesquisa e Planejamento Econômico, vol 15, número 3, 437-457, 2015. (link)

Texto para Discussão:

2014:

Periódicos:

• Marçal, E. F., Exchange Rate Misalignments, Interdependence, Crises, currency wars: An empirical assessment; Revista Brasileira de Economia, 68(2), 243-276 (link).

Texto para Discussão:

2013:

• Marçal, E. F. Estimando o Desalinhamento Cambial Brasileiro: Uma Análise de Robustez a Partir do Modelo Global com Mecanismo de Correção de Erros; Texto para Discussão 1865 (link).
• Thorstensen, V.; Marçal, E. F. e Ferraz, L. Trade Rules and Exchange Rate Misalignments: In Search for a WTO solution; Peterson Institute Conference; (link para o paper) (link para o vídeo da conferência)
• Mori, R. e Salvador, J. C. M. Avaliação da Maturidade Implícita de Passivos sem vencimento: Uma abordagem empírica para depósitos de poupança; (PDF);
• Pereira, Marcelo Lustosa e Marçal, Emerson Fernandes; Implicações Monotônicas das Teorias  de Finanças: Uma aplicação ao mercado brasileiro. (PDF);
• Marçal, Emerson Fernandes e Marinho, Carolina Ribeiro Veronesi, A estrutura a termo da taxa de juros brasileira e a oferta de títulos públicos. (PDF)
• Marçal, E. F. O Mistério da Taxa de Câmbio Real Chinesa: Algumas Razões que podem explicar a diversidade de resultados; Texto para Discussão - IPEA 1769 (link);
• Carlos, Thiago Carlomagno; Marçal, Emerson Fernandes, "Forecasting Brazilian Inflation by Its Aggregate and Disaggregated Data: A Test of Predictive Power by Forecast Horizon." SSRN (link);
• Thorstensen, V; Marçal, E.; Ferraz, L. "EU-Mercosur Trade Relations: Impacts of Exchange Rate Misalignments on Tariffs" In: Trade Developments, CEPS Working Documents; (link)
• Ribeiro, P. F. Testando a existência de cointegração entre os fundamentos e a taxa de câmbio real: Evidência para países selecionados; Texto para Discussão IPEA 1857 (link);
• Ribeiro, P. F. Taxas Bilaterias de câmbio: análise de Desalinhamento para países selecionados; Texto para Discussão IPEA 1854 (link);

2012:

Capítulos de livros:

Artigos em períodicos internacionais:

• Throstensen, V., Marçal, E. F., Ferraz, L.; Impacts of exchange rate on international trade policy and instruments: The case of tariffs; Journal of World Trade. (link).  

Texto para Discussão:

• Marçal, E. F. & Valls, P.L.; Evaluating the existence of structural change in the brazilian term structure of interest : evidence based on cointegration models with structural break; Texto para Discussão EESP - 314;
• Marçal, E. F. "Estimando o desalinhamento cambial para países selecionados utilizando análise baseada em fundamentos"; Nota Técnica IPEA
• Marçal, E. F., Desalinhamentos Cambiais, Interdependência, Crises, Guerras cambiais: Uma avaliação empírica, Working Paper BNDES - XXXIII ;

• Simões, Oscar R.; Marçal, Emerson Fernandes Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da Paridade do Poder de compra: Evidência a partir de dados brasileiros, Texto para Discussão EESP-FGV número 310. (publicado na Revista Brasileira de Economia, 2012, 66(3)) ;
•  Marçal, E. F.; O mistério da taxa de câmbio real Chinesa: Algumas Razões que podem explicar a diversidade dos resultados; Texto para Discussão IPEA 1769;

Trabalho apresentado em Encontros da Área:

• Nogueira
  , Veridiana de Andrade; Mori, R.; Marçal, E. F.; "TRANSMISSÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL PARA AS TAXAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL: estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais com correção de erros - 40 o. Encontro da ANPEC; (link)

   

   

2011:

Livro: 

• Holland, M. & Nakano, Y. Taxa de câmbio no Brasil: Estudos de uma perspectiva de desenvolvimento econômico, editora campus, ISBN: 97885335245363.

Textos para Discussão:

• Marçal, E. F. & Fernandes, Priscila; Levado pelos Fundamentos? Estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegração; Texto para Discussão IPEA - 1674;
• Throstensen, V., Marçal, E. F., Ferraz, L.; Impacts of exchange rate on international trade policy and instruments: The case of tariffs; Pesquisa CCGI-CEMAP.   
• Marçal, E. F. e Valls Pereira, P. L. "Avaliando a existência de mudança estrutural na Estrutura a Termo de Juros"; BNDES-PDE-2010;

• Marçal, E. F. Estimando o desalinhamento cambial a partir de modelos multivariados com cointegração. Texto para Discussão do IPEA 1666;
• Scarpa, F. & Marçal, E. F. "Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo";

2010:

Textos para Discussão:

• Marçal, E. F. & Monteiro, Wagner; “Consumption Tilting, Habit Persistence and Precautionary Savings: Are They a New Hope for Current Account Approach?”; SSRN Paper;
• Gala, Paulo Sérgio de Oliveira Simões; Araújo, Eliane; Pereira, Luiz Carlos Bresser; “Efeitos da taxa de câmbio na poupança interna : análise teórica e evidências empíricas para o caso brasileiro”; EESP-FGV, 2010 (texto para discussão – 252);
•  Kannebley Júnior, Sérgio; de Prince, Diogo; Camargo Scarpelli, Maíra "Hysteresis e o comércio exterior de produtos industrializados brasileiros"; EESP-FGV, 2010 (texto para discussão - 253);
• Holland, M. ;  & Marçal, E. F.  “Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: existe alguma relação afinal? Evidências para o Brasil.” EESP-FGV, 2010 (texto para discussão - 254);
• Marconi, Nelson; & Barbi, Fernando; Taxa de câmbio e composição setorial da produção:sintomas de desindustrialização da economia brasileira. EESP-FGV, 2010 (texto para discussão - 255);
• Margarido, Mario Antonio; Felippe, Cauê Serigati & Bruno, Benzaquen Perosa; “Análise do mecanismo de transmissão dos preços internacionais de commodities agrícolas sobre o comportamento da taxa de câmbio real no Brasil” EESP-FGV, 2010 (texto para discussão – 256);
• Teixeira, Lucas; Mattos, Enlinson Henrique Carvalho “Taxa de Câmbio e arrecadação municipal no Brasil: uma análise empírica de 2004 a 2007”; EESP-FGV, 2010 (texto para discussão – 251);
• Mori, Rogério; Brito, Marcio Holland; “Respostas à crise financeira de 2008 de uma perspectiva brasileira” EESP-FGV, 2010 (texto para discussão – 249);

Capítulo de Livro:

• Marçal, E. F. ; Pereira, Pedro Luiz Valls ; Martin, Diógenes Manoel Leiva ; Nakamura, W. T. ; Monteiro, Wagner Oliveira . Contagion or Interdependence: From Tequila Effect to the Subprime Crisis. In: Robert W. Kolb. (Org.). Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations. 2011.

2009:

Texto para Discussão:

• Marçal, E. F.  & Barbi, F. “Quo Vadis Real? Estimating the Brazilian Real Exchange Rate Misalignment in Vector Error Correction Model with Structural Change”;