2021:
Periódico:
-
Deviations from the covered interest parity: The role of fundamentals, financial and political turmoil, and market frictions; Revista Brasileira de Finanças, 19(2), São Paulo, SP. (link)
2020:
Texto para Discussão:
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Bacciotti, R.; Marçal, E. F.; Taxa de Desemprego no Brasil em quatro décadas: retropolação da PNAD contínua de 1976 a 2016; Texto para Discussão - 522; EESP, FGV, São Paulo, 2020. (link);
Periódico:
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Emerson Fernandes Marçal, Diogo de Prince , Beatrice Zimmermann, GiovanniMerlin, OscarSimões; Assessing global economic activity linkages: The role played by United States, Germany and China; Economia (link)
2019:
Periódico
-
Marcel Caparoz, Emerson Fernandes Marçal, Enlinson Mattos; A time series analysis of household income inequality in Brazil 1977 to 2013; Revista Brasileira de Economia; (link)
-
Marçal, E. F., De Prince, D. & Holland, M.; "Is fiscal policy effective in Brazil? An empirical analysis"; The Quarterly Review of Economics and Finance; (link)
Texto para Discussão:
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Pinto, Jeronymo Marcondes & Marçal, Emerson Fernandes, 2019. "Cross-validation based forecasting method: a machine learning approach," Textos para discussão 498, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil). (link)
2018:
Periódico
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Marçal, Emerson Fernandes & Zimmermann, Beatrice & de Prince, Diogo & Merlin, Giovanni, 2018. "Assessing interdependence among countries' fundamentals and its implications for exchange rate misalignment estimates: An empirical exercise based on GVAR," Revista Brasileira de Economia - RBE, FGV EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil), vol. 72(4), December. (link)
Texto para Discussão:
-
Barbosa, Bruno Tebaldi de Queiroz & Marçal, Emerson Fernandes, 2018. "Modeling how macroeconomic shocks a ect regional employment: analyzing the Brazilian formal labor market using the global VAR approach," Textos para discussão 468, FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil). (link)
2017:
Periódicos:
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Silva, A. M. e Marçal, E. F. Descobrindo e avaliando modelos de predição para a inflação brasileira: Uma análise a partir de uma gama ampla de indicadores, Estudos Econômicos (link para publicação).
Texto para Discussão:
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International Association of Applied Econometrics Annual Meetting, 2017, Sapporo. Anais da IAAE 2017.
-
11 LUBRAFIN, 2017, Furnas - Açores. Anais da 11 LUBRAFIN.
2016:
Periódicos:
-
Marçal, Emerson Fernandes; CARLO, T. C. . Forecasting Brazilian inflation by its aggregate and disaggregated data: a test of predictive power by forecast horizon. Applied Economics (Online), v. 48, p. 4846-15, 2016. <doi>
Texto para Discussão:
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Emerson Fernandes Marcal e Pedro L. Valls Pereira “Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data”;
-
17th Oxmetrics User Conference (link)
-
European Meeting of Econometric Society (link)
-
6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 2016, Málaga.
-
XVI Encontro Brasileiro de Finanças (link)
2015:
Periódicos:
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Carolina Ribeiro Veronesi Marinho & Emerson Fernandes Marçal; "A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS E A OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS"; Pesquisa e Planejamento Econômico, vol 15, número 3, 437-457, 2015. (link)
Texto para Discussão:
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Marçal, Emerson Fernandes; Zimmermann, Beatrice de Prince, Diogo e Merlin, Giovanni; Addressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates
-
Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Does mixed frequency vector error correction mdeol add relevant information to exchange rate misalignment calculus? Evidence for United States"; Texto para discussão do CEMAP (link);
-
Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR"; Working Paper; (link)
2014:
Periódicos:
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Marçal, E. F., Exchange Rate Misalignments, Interdependence, Crises, currency wars: An empirical assessment; Revista Brasileira de Economia, 68(2), 243-276 (link).
Texto para Discussão:
-
Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Does mixed frequency vector error correction mdeol add relevant information to exchange rate misalignment calculus? Evidence for United States"; 42o Encontro da ANPEC (link);
-
Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR"; Working Paper; (link)
Texto apresentado nas seguintes conferências:
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4th emerging markets group conference on emerging market finance, Londres;
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14th Oxmetrics Conference User, Washington, D.C.;
-
1st International Applied Econometric Conference, Londres;
-
14o. Encontro Brasileiro de Finanças, Recife;
-
Thorstesen, V., Marçal, E. F., Ferraz, L.; "Assessing Interdependence Among Countries' Fundamental; WTO x PTAs -- Where to Negotiate Trade and Currency. (link)
2013:
-
Marçal, E. F. Estimando o Desalinhamento Cambial Brasileiro: Uma Análise de Robustez a Partir do Modelo Global com Mecanismo de Correção de Erros; Texto para Discussão 1865 (
link).
-
-
Mori, R. e Salvador, J. C. M. Avaliação da Maturidade Implícita de Passivos sem vencimento: Uma abordagem empírica para depósitos de poupança; (
PDF);
-
Pereira, Marcelo Lustosa e Marçal, Emerson Fernandes; Implicações Monotônicas das Teorias de Finanças: Uma aplicação ao mercado brasileiro. (
PDF);
-
Marçal, Emerson Fernandes e Marinho, Carolina Ribeiro Veronesi, A estrutura a termo da taxa de juros brasileira e a oferta de títulos públicos. (
PDF)
-
Marçal, E. F. O Mistério da Taxa de Câmbio Real Chinesa: Algumas Razões que podem explicar a diversidade de resultados; Texto para Discussão - IPEA 1769 (link);
-
Carlos, Thiago Carlomagno; Marçal, Emerson Fernandes, "Forecasting Brazilian Inflation by Its Aggregate and Disaggregated Data: A Test of Predictive Power by Forecast Horizon." SSRN (link);
-
Thorstensen, V; Marçal, E.; Ferraz, L. "EU-Mercosur Trade Relations: Impacts of Exchange Rate Misalignments on Tariffs" In: Trade Developments, CEPS Working Documents; (
link)
-
Ribeiro, P. F. Testando a existência de cointegração entre os fundamentos e a taxa de câmbio real: Evidência para países selecionados; Texto para Discussão IPEA 1857 (link);
-
Ribeiro, P. F. Taxas Bilaterias de câmbio: análise de Desalinhamento para países selecionados; Texto para Discussão IPEA 1854 (link);
2012:
Capítulos de livros:
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Marçal, E. F.; Estimando o desalinhamento cambial a partir de modelos multivariados com cointegração. In: Ministério das Relações Exteriores; Fundação Alexandre de Gusmão. (Org.). IV Seminário sobre Pesquisa em Relações Econômicas Internacionais. IV Seminário sobre Pesquisa em Relações Econômicas Internacionais. 1ed.Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2012, p. 83-108.
Artigos em períodicos internacionais:
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Throstensen, V., Marçal, E. F., Ferraz, L.; Impacts of exchange rate on international trade policy and instruments: The case of tariffs; Journal of World Trade. (link).
Texto para Discussão:
Trabalho apresentado em Encontros da Área:
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Nogueira, Veridiana de Andrade; Mori, R.; Marçal, E. F.; "TRANSMISSÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL PARA AS TAXAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL: estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais com correção de erros - 40 o. Encontro da ANPEC; (
link)
2011:
Livro:
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Holland, M. & Nakano, Y. Taxa de câmbio no Brasil: Estudos de uma perspectiva de desenvolvimento econômico, editora campus, ISBN: 97885335245363.
Textos para Discussão:
2010:
Textos para Discussão:
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Marçal, E. F. & Monteiro, Wagner; “Consumption Tilting, Habit Persistence and Precautionary Savings: Are They a New Hope for Current Account Approach?”; SSRN Paper;
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Gala, Paulo Sérgio de Oliveira Simões; Araújo, Eliane; Pereira, Luiz Carlos Bresser; “Efeitos da taxa de câmbio na poupança interna : análise teórica e evidências empíricas para o caso brasileiro”; EESP-FGV, 2010 (texto para discussão – 252);
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Kannebley Júnior, Sérgio; de Prince, Diogo; Camargo Scarpelli, Maíra "Hysteresis e o comércio exterior de produtos industrializados brasileiros"; EESP-FGV, 2010 (texto para discussão - 253);
-
Holland, M. ; & Marçal, E. F. “Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: existe alguma relação afinal? Evidências para o Brasil.” EESP-FGV, 2010 (texto para discussão - 254);
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Marconi, Nelson; & Barbi, Fernando; Taxa de câmbio e composição setorial da produção:sintomas de desindustrialização da economia brasileira. EESP-FGV, 2010 (texto para discussão - 255);
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Margarido, Mario Antonio; Felippe, Cauê Serigati & Bruno, Benzaquen Perosa; “Análise do mecanismo de transmissão dos preços internacionais de commodities agrícolas sobre o comportamento da taxa de câmbio real no Brasil” EESP-FGV, 2010 (texto para discussão – 256);
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Teixeira, Lucas; Mattos, Enlinson Henrique Carvalho “Taxa de Câmbio e arrecadação municipal no Brasil: uma análise empírica de 2004 a 2007”; EESP-FGV, 2010 (texto para discussão – 251);
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Mori, Rogério; Brito, Marcio Holland; “Respostas à crise financeira de 2008 de uma perspectiva brasileira” EESP-FGV, 2010 (texto para discussão – 249);
Capítulo de Livro:
2009:
Texto para Discussão: