Emerson Fernandes Marçal

He is an economist graduated at Sao Paulo University in 1994. His masters degree was obtained at Campinas State University in 1998. In 2004 he obtained the doctoral degree in Economics at Sao Paulo University. He is now the head of the Center for Applied Macroeconomic Research at Sao Paulo School of Economics. His main interest are Applied Macroeconomics, Finance and Time Series.

• CV Lattes
• Repec-IDEAS
• SSRN
• Google Scholar;

Selected Publications:

•  Marçal, Emerson Fernandes; CARLO, T. C. . Forecasting Brazilian inflation by its aggregate and disaggregated data: a test of predictive power by forecast horizon. Applied Economics (Online), v. 48, p. 4846-15, 2016. <doi>

• Marçal, E. F.;  Exchange rate misalignments, interdependence, crises and currency wars: An empirical Assessment; Revista brasileira de economia; 68(2), p. 243-276 (link)

• Simões, Oscar R.; Marçal, Emerson Fernandes Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da Paridade do Poder de compra: Evidência a partir de dados brasileiros, Revista Brasileira de Economia,  v. 66, p. 375-399, 2012.  (Published Paper, Working Paper)

• Throstensen, V., Marçal, E. F., Ferraz, L.; Exchange Rate Misaligments and International Trade Policy: Impacts on Tariffs; Journal of World Trade, 2012, vol. 46.   (download)  
• Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Martin, D. ; NAKAMURA, W. ; Monteiro, W.O. . Contagion or Interdependence in the Financial Markets of Asia, Latin American, and the United States: From Tequila Effect to the Subprime Crisis. In: Robert W. Kolb. (Org.). Financial Contagion: the viral threat to the wealth of nations. 1 ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, p. 93-99. (link)

• MARÇAL, E. F. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . Testing Contagion Hypothesis from multivariate volatility models. Revista de Econometria, v. 28, p. 67-87, 2008. (download)
• MARÇAL, E. F. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . A estrutura a termo das taxas de juros no Brasil: Testando a Hipótese de Expectativas. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 37, p. 1-35, 2007. (download)

• MARÇAL, E. F. . Há realmente uma tendência à deterioração dos termos de troca?. Economia (Campinas), v. 7, p. 307-329, 2006. (download)
• MARÇAL, E. F. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; CANUTO, O. . Paridade do Poder de Compra: Testando Dados Brasileiros. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 57, n. 1, p. 159-190, 2003. (download)

Other Papers:   

• Marçal, E. F. & Fernandes, Priscila; Levado pelos Fundamentos? Estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegração; Texto para Discussão IPEA - 1674 - (Download);
• Marçal, E. F. Estimando o desalinhamento cambial a partir de modelos multivariados com cointegração. Texto para Discussão do IPEA 1666 (download);
• Scarpa, F. & MARÇAL, E. F. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo. Texto para Discussão EESP-FGV-293. (download);
• Holland, M. ; & Marçal, E. F. “Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: existe alguma relação afinal? Evidências para o Brasil.” EESP-FGV, 2010 (texto para discussão - 254) (download);

Working in Progress:  

Last update: 2016, May 15th.