Resultados de Pesquisa

2017:

Periódicos:

  • Silva, A. M. e Marçal, E. F. Descobrindo e avaliando modelos de predição para a inflação brasileira: Uma análise a partir de uma gama ampla de indicadores, Estudos Econômicos (aceito para publicação).

Texto para Discussão:

 

  • International Association of Applied Econometrics Annual Meetting, 2017, Sapporo. Anais da IAAE 2017.
  • 11 LUBRAFIN, 2017, Furnas - Açores. Anais da 11 LUBRAFIN.

2016:

Periódicos:

  •  Marçal, Emerson Fernandes; CARLO, T. C. . Forecasting Brazilian inflation by its aggregate and disaggregated data: a test of predictive power by forecast horizon. Applied Economics (Online), v. 48, p. 4846-15, 2016. <doi>

Texto para Discussão:

  • Emerson Fernandes Marcal e Pedro L. Valls Pereira “Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data”;
    • 17th Oxmetrics User Conference (link)
    • European Meeting of Econometric Society (link)
    • 6th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 2016, Málaga. 
    • XVI Encontro Brasileiro de Finanças (link)
  • Enlinson Mattos, Emerson Marçal, Marcel Caparoz; A time series analysis of household income inequality in Brazil 1977-2013;

    • Meeting of the Association for Public Theory (link);
    • Latin America Meeting of Econometric Society (link);
    • 72nd Annual Congress of the International Institute of Public Finance (link)

2015:

Periódicos:

  • Carolina Ribeiro Veronesi Marinho & Emerson Fernandes Marçal; "A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS E A OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS"; Pesquisa e Planejamento Econômico, vol 15, número 3, 437-457, 2015. (link)

Texto para Discussão:

  • Marçal, Emerson Fernandes;  Zimmermann, Beatrice  de Prince, Diogo e Merlin, Giovanni; Addressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates
  • Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Does mixed frequency vector error correction mdeol add relevant information to exchange rate misalignment calculus? Evidence for United States"; Texto para discussão do CEMAP (link);
  • Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR"; Working Paper; (link)

2014:

Periódicos:

  • Marçal, E. F., Exchange Rate Misalignments, Interdependence, Crises, currency wars: An empirical assessment; Revista Brasileira de Economia, 68(2), 243-276 (link).

Texto para Discussão:

  • Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Does mixed frequency vector error correction mdeol add relevant information to exchange rate misalignment calculus? Evidence for United States"; 42o Encontro da ANPEC (link);
  • Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR"; Working Paper; (link)

Texto apresentado nas seguintes conferências: 

  1. 4th emerging markets group conference on emerging market finance, Londres;
  2. 14th Oxmetrics Conference User, Washington, D.C.;
  3. 1st International Applied Econometric Conference, Londres;
  4. 14o. Encontro Brasileiro de Finanças, Recife;
  • Thorstesen, V., Marçal, E. F., Ferraz, L.; "Assessing Interdependence Among Countries' Fundamental; WTO x PTAs -- Where to Negotiate Trade and Currency. (link)

2013:

  • Marçal, E. F. Estimando o Desalinhamento Cambial Brasileiro: Uma Análise de Robustez a Partir do Modelo Global com Mecanismo de Correção de Erros; Texto para Discussão 1865 (link).
  • Thorstensen, V.; Marçal, E. F. e Ferraz, L. Trade Rules and Exchange Rate Misalignments: In Search for a WTO solution; Peterson Institute Conference; (link para o paper) (link para o vídeo da conferência)
  • Mori, R. e Salvador, J. C. M. Avaliação da Maturidade Implícita de Passivos sem vencimento: Uma abordagem empírica para depósitos de poupança; (PDF);
  • Pereira, Marcelo Lustosa e Marçal, Emerson Fernandes; Implicações Monotônicas das Teorias  de Finanças: Uma aplicação ao mercado brasileiro. (PDF);
  • Marçal, Emerson Fernandes e Marinho, Carolina Ribeiro Veronesi, A estrutura a termo da taxa de juros brasileira e a oferta de títulos públicos. (PDF)
  • Marçal, E. F. O Mistério da Taxa de Câmbio Real Chinesa: Algumas Razões que podem explicar a diversidade de resultados; Texto para Discussão - IPEA 1769 (link);
  • Carlos, Thiago Carlomagno; Marçal, Emerson Fernandes, "Forecasting Brazilian Inflation by Its Aggregate and Disaggregated Data: A Test of Predictive Power by Forecast Horizon." SSRN (link);
  • Thorstensen, V; Marçal, E.; Ferraz, L. "EU-Mercosur Trade Relations: Impacts of Exchange Rate Misalignments on Tariffs" In: Trade Developments, CEPS Working Documents; (link)
  • Ribeiro, P. F. Testando a existência de cointegração entre os fundamentos e a taxa de câmbio real: Evidência para países selecionados; Texto para Discussão IPEA 1857 (link);
  • Ribeiro, P. F. Taxas Bilaterias de câmbio: análise de Desalinhamento para países selecionados; Texto para Discussão IPEA 1854 (link);

 

 

2012:

Capítulos de livros:

  • Marçal, E. F.; Estimando o desalinhamento cambial a partir de modelos multivariados com cointegração. In: Ministério das Relações Exteriores; Fundação Alexandre de Gusmão. (Org.). IV Seminário sobre Pesquisa em Relações Econômicas Internacionais. IV Seminário sobre Pesquisa em Relações Econômicas Internacionais. 1ed.Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2012, p. 83-108.
     

Artigos em períodicos internacionais:

  • Throstensen, V., Marçal, E. F., Ferraz, L.; Impacts of exchange rate on international trade policy and instruments: The case of tariffs; Journal of World Trade. (link).  

Texto para Discussão:

Trabalho apresentado em Encontros da Área:

  • Nogueira, Veridiana de Andrade; Mori, R.; Marçal, E. F.; "TRANSMISSÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL PARA AS TAXAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL: estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais com correção de erros - 40 o. Encontro da ANPEC; (link)
     
     

2011:

Livro: 

  • Holland, M. & Nakano, Y. Taxa de câmbio no Brasil: Estudos de uma perspectiva de desenvolvimento econômico, editora campus, ISBN: 97885335245363.

Textos para Discussão:

2010:

Textos para Discussão:

Capítulo de Livro:

2009:

Texto para Discussão:

 

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