Emerson Fernandes Marçal

É economista formado pela Universidade de São Paulo (1994) e mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (1998). Em 2004 obteve o título de doutor em Economia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é coordenador do Centro de Macroeconomia Aplicada na EESP-FGV atuando principalmente nos seguintes temas Macroeconomia e Finanças Aplicadas e Séries de Tempo.

Principais Publicações:

  •  Marcal, Emerson Fernandes; CARLO, T. C. . Forecasting Brazilian inflation by its aggregate and disaggregated data: a test of predictive power by forecast horizon. Applied Economics (Online), v. 48, p. 4846-15, 2016. <doi>
  • Carolina Ribeiro Veronesi Marinho & Emerson Fernandes Marçal; "A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS E A OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS"; Pesquisa e Planejamento Econômico, vol 15, número 3, 437-457, 2015. (link)
  • Marçal, E. F.;  Exchange rate misalignments, interdependence, crises and currency wars: An empirical Assessment; Revista brasileira de economia; 68(2), p. 243-276 (link)

  • Simões, Oscar R.; Marçal, Emerson Fernandes Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da Paridade do Poder de compra: Evidência a partir de dados brasileiros, Revista Brasileira de Economia,  v. 66, p. 375-399, 2012.  (Texto PublicadoTexto para Discussão)

  • Throstensen, V., Marçal, E. F., Ferraz, L.; Exchange Rate Misaligments and International Trade Policy: Impacts on Tariffs; Journal of World Trade, 2012, vol. 46.   (download)  
  • Marçal, E.F. ; VALLS PEREIRA, P. L. ; Martin, D. ; NAKAMURA, W. ; Monteiro, W.O. . Contagion or Interdependence in the Financial Markets of Asia, Latin American, and the United States: From Tequila Effect to the Subprime Crisis. In: Robert W. Kolb. (Org.). Financial Contagion: the viral threat to the wealth of nations. 1 ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, p. 93-99. (link)
  • Marçal, Emerson Fernandes ; Valls Pereira, Pedro L. ; Martin, Diogenes Manoel Leiva ; Nakamura, Wilson Toshiro . Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals. Applied Economics (Print), 2011. (doi)
  • Lauretti, C. M.,  Kayo, E. K. e Marçal, Emerson Fernandes; Sobre-reação do mercado à informação intangível; Revista Brasileira de Finanças, vol.7, número 2, páginas 215-236, 2009. (download)
  • MARÇAL, E. F. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . Testing Contagion Hypothesis from multivariate volatility models. Revista de Econometria, v. 28, p. 67-87, 2008. (download)
  • MARÇAL, E. F. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls . A estrutura a termo das taxas de juros no Brasil: Testando a Hipótese de Expectativas. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro), v. 37, p. 1-35, 2007. (download)
  • MARÇAL, E. F. . Há realmente uma tendência à deterioração dos termos de troca?. Economia (Campinas), v. 7, p. 307-329, 2006. (download)
  • MARÇAL, E. F. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; CANUTO, O. . Paridade do Poder de Compra: Testando Dados Brasileiros. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 57, n. 1, p. 159-190, 2003. (download)

Demais Produções Bibliográficas:   

  • Marçal, E. F. & Fernandes, Priscila; Levado pelos Fundamentos? Estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegração; Texto para Discussão IPEA - 1674 - (Download);
  • Marçal, E. F. Estimando o desalinhamento cambial a partir de modelos multivariados com cointegração. Texto para Discussão do IPEA 1666 (download);
  • Scarpa, F. & MARÇAL, E. F. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil: fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo. Texto para Discussão EESP-FGV-293. (download);
  • Holland, M. ; & Marçal, E. F. “Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: existe alguma relação afinal? Evidências para o Brasil.” EESP-FGV, 2010 (texto para discussão - 254) (download);

Trabalhos em Andamento:  

  • Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Does mixed frequency vector error correction mdeol add relevant information to exchange rate misalignment calculus? Evidence for United States"; 42o Encontro da ANPEC (link);
  • Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR"; Working Paper; (link);
  • Marçal, Emerson Fernandes;  Zimmermann, Beatrice  de Prince, Diogo e Merlin, Giovanni; Addressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates

Última Atualização: 26 de setembro de 2016.

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