Research Reports

2017:

Peer-review journal:

  • Silva, A. M. e Marçal, E. F. Discovering and evaluating predictions model of Brazilian inflation rate: An analysis based on a high number of macroeconomic indicators, Economic Studies (forthcoming, Portuguese).

Working Papers:

2016:

Peer-review journal:

  •  Marçal, Emerson Fernandes; CARLO, T. C. . Forecasting Brazilian inflation by its aggregate and disaggregated data: a test of predictive power by forecast horizon. Applied Economics (Online), v. 48, p. 4846-15, 2016. <doi>

Working Paper:

  • Emerson Fernandes Marcal e Pedro L. Valls Pereira “Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data”;
    • 17th Oxmetrics User Conference (link)
    • European Meeting of Econometric Society (link)
    • XVI Brazilian Finance Meeting (link)
  • Enlinson Mattos, Emerson Marçal, Marcel Caparoz; A time series analysis of household income inequality in Brazil 1977-2013;

    • Meeting of the Association for Public Theory (link);

    • Latin America Meeting of Econometric Society (link);
    • 72nd Annual Congress of International Institute of Public Finance (link);

2015:

Peer-review journal:

  • Carolina Ribeiro Veronesi Marinho & Emerson Fernandes Marçal; "Brazilian Term Structure and the Supply of Public Debt Bonds"; Pesquisa e Planejamento Econômico, vol 15, number 3, 437-457, 2015. (link-Portuguese)
  •  

Working Papers:

 

  • Marçal, Emerson Fernandes;  Zimmermann, Beatrice  de Prince, Diogo e Merlin, Giovanni; Addressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates
  • Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Does mixed frequency vector error correction mdeol add relevant information to exchange rate misalignment calculus? Evidence for United States"; Texto para discussão do CEMAP (link);
  • Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR"; Working Paper; (link)

 

2014:

Peer-review journal:

  • Marçal, E. F., Exchange Rate Misalignments, Interdependence, Crises, currency wars: An empirical assessment; Brazilian Review of Economics, 68(2), 243-276 (link).

Working Papers:

  • Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Does mixed frequency vector error correction mdeol add relevant information to exchange rate misalignment calculus? Evidence for United States"; 42o Meeting of the Brazilian Post-Graduate National Association (link);
  • Marçal, E. F.; Zimmermann, B.; Merlin, G. e de Prince, D.; "Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR"; Working Paper; (link)

This working was presented at the following conferences: 

  1. 4th emerging markets group conference on emerging market finance, London;
  2. 14th Oxmetrics Conference User, Washington, D.C.;
  3. 1st International Applied Econometric Conference, London;
  4. 14o. Brazilian Meeting of Finance, Recife;
  • Thorstesen, V., Marçal, E. F., Ferraz, L.; "Assessing Interdependence Among Countries' Fundamental; WTO x PTAs -- Where to Negotiate Trade and Currency. (link)

2013:

  • Marçal, E. F. Estimando o Desalinhamento Cambial Brasileiro: Uma Análise de Robustez a Partir do Modelo Global com Mecanismo de Correção de Erros; IPEA Working Paper 1865 (link).
  • Thorstensen, V.; Marçal, E. F. e Ferraz, L. Trade Rules and Exchange Rate Misalignments: In Search for a WTO solution; Peterson Institute Conference; (link to the paper) (link to the video of the conference)
  • Mori, R. e Salvador, J. C. M. Avaliação da Maturidade Implícita de Passivos sem vencimento: Uma abordagem empírica para depósitos de poupança; (PDF);
  • Pereira, Marcelo Lustosa e Marçal, Emerson Fernandes; Implicações Monotônicas das Teorias  de Finanças: Uma aplicação ao mercado brasileiro. (PDF);
  • Marçal, Emerson Fernandes e Marinho, Carolina Ribeiro Veronesi, A estrutura a termo da taxa de juros brasileira e a oferta de títulos públicos. (PDF)
  • Marçal, E. F. O Mistério da Taxa de Câmbio Real Chinesa: Algumas Razões que podem explicar a diversidade de resultados; IPEA Working Paper 1769 (link);
  • Carlos, Thiago Carlomagno; Marçal, Emerson Fernandes, "Forecasting Brazilian Inflation by Its Aggregate and Disaggregated Data: A Test of Predictive Power by Forecast Horizon." SSRN (link);
  • Thorstensen, V; Marçal, E.; Ferraz, L. "EU-Mercosur Trade Relations: Impacts of Exchange Rate Misalignments on Tariffs" In: Trade Developments, CEPS Working Documents; (link)
  • Ribeiro, P. F. Testando a existência de cointegração entre os fundamentos e a taxa de câmbio real: Evidência para países selecionados; IPEA Working Paper 1857 (link);
  • Ribeiro, P. F. Taxas Bilaterias de câmbio: análise de Desalinhamento para países selecionados; IPEA Working Paper 1854 (link);

 

 

2012:

Book Chapther:

  • Marçal, E. F.; Estimando o desalinhamento cambial a partir de modelos multivariados com cointegração. In: Ministério das Relações Exteriores; Fundação Alexandre de Gusmão. (Org.). IV Seminário sobre Pesquisa em Relações Econômicas Internacionais. IV Seminário sobre Pesquisa em Relações Econômicas Internacionais. 1ed.Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 2012, p. 83-108.
     

Peer-reviewed journal:

  • Throstensen, V., Marçal, E. F., Ferraz, L.; Impacts of exchange rate on international trade policy and instruments: The case of tariffs; Journal of World Trade. (link).  

Working Paper:

Presentation:

  • Nogueira, Veridiana de Andrade; Mori, R.; Marçal, E. F.; "TRANSMISSÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL PARA AS TAXAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL: estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais com correção de erros - 40th ANPEC Meeting; (link)
     
     

2011:

Book: 

  • Holland, M. & Nakano, Y. Taxa de câmbio no Brasil: Estudos de uma perspectiva de desenvolvimento econômico, editora campus, ISBN: 97885335245363.

Working Paper:

2010:

Working Papers:

Book Chapter:

2009:

Working Paper:

 

  • Emerson Fernandes Marcal and Pedro L. Valls Pereira “Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data”; 17th Oxmetrics User Conference (link)

Peer-review journal:

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